RÉSUMÉ.
Récemment, Azari et al. (2006) ont montré que le critère (AIC) ainsi que ses versions corrigées ne peuvent pas être directement appliqués aux données longitudinales avec des erreurs corrélées. Ils ont proposé deux critères, AICc et RICc, en utilisant la notion de vraisemblance et de vraisemblance résiduelle. Leurs critères sont des estimations de la distance asymétrique de divergence de Kullback-Leibler. Dans ce travail, nous proposons deux nouveaux critères adaptés aux échantillons de petites tailles de données longitudinales en se basant sur la divergence symétrique de Kulback et les approches de maximum de vraisemblance et de vraisemblance résiduelle. Les performances de ces critères sont examinées dans une étude de simulations.
ABSTRACT.
Recently, Azari et al (2006) showed that (AIC) criterion and its corrected versions cannot be directly applied to model selection for longitudinal data with correlated errors. They proposed two model selection criteria, AICc and RICc, by applying likelihood and residual likelihood approaches. These two criteria are estimators of the Kullback-Leibler's divergence distance which is asymmetric. In this work, we apply the likelihood and residual likelihood approaches to propose two new criteria, suitable for small samples longitudinal data, based on the Kullback's symmetric divergence. Their performance relative to others criteria is examined in a large simulation study.}
\motscles{Sélection de modèles, AIC, KIC, Analyse des données longitudinales, divergence symétrique de Kullback.
MOTS-CLÉS : Sélection de modèles, AIC, KIC, Analyse des données longitudinales, divergence symétrique de Kullback.
KEYWORDS : Model selection, AIC, KIC, Longitudinal data analysis, Kullback's symmetric divergence. |
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